Название: Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование)
Автор: В. Б. Живетин
Жанр: Математика
Серия: Риски и безопасность человеческой деятельности
isbn: 978-5-986640-48-8, 978-5-903140-49-7
isbn:
14. На выходе рыночной системы реализуются текущие или фактические значения параметров, которые обозначим хф. При этом хизм = хф + δх, где δх – погрешность измерений, в общем случае случайный векторный процесс.
15. Фактические значения параметров хф в силу объективных причин, в том числе воздействия внешних и внутренних возмущающих факторов, а также свойств управлений, представляют собой случайные процессы. Информация о значениях векторного случайного процесса на этапе прогнозирования отсутствует, и для ее получения необходимо создавать модели различного уровня, содержания и свойства.
16. Для компенсации влияния погрешностей δх на величину потерь вводятся допустимые оценочные значения хoдоп параметров х и соответствующая им область Ωoдоп
17. При контроле рыночной системы и соответственно динамических процессов, когда
18. Предотвращение потерь состоит в обеспечении условия хφ(t)
19. В силу того, что процессы xф и xизм являются случайными, меру потерь будем вводить с помощью вероятностей Pi
20. С учетом сказанного, необходимо разработать интегральные показатели риска
Pi = Pi (Ωдоп, Ωдин доп, Ωoдоп, Мk(хф), Мk(хизм), a, b) (i = 1,2…),
где Мk(хф) – момент k-го порядка случайного векторного процесса xф; Мk(хизм) – момент k-го порядка случайного векторного процесса xизм; a, b – параметры системы (векторные величины).
21. В дальнейшем под интегральными показателями рисков рыночной системы будем понимать вероятности того, что фактические значения параметров рыночной системы и ее отдельных подсистем (по различным причинам) покидают область допустимых состояний в процессе функционирования.
СКАЧАТЬ