Название: Фьючерсы и опционы
Автор: Ян Иванович Никифоров
Издательство: ЛитРес: Самиздат
Жанр: Ценные бумаги, инвестиции
isbn:
isbn:
Определение фьючерса – договор на поставку товара в будущем. Обратите внимание, это точно такое же определение, как и у форварда. Однако есть небольшое отличие: фьючерс в большинстве случаев договор биржевой, а форвард – внебиржевой.
Подойдя к понятию фьючерса, рассмотрим его теперь с точки зрения спекулянта. Вернемся к предыдущему примеру с форвардом и фермером.
Рис. 2.2
На рис. 2.2 показано следующее:
– зеленая линия отражает изменение цены на зерно;
– красный пунктир отражает цену фьючерсного контракта на это зерно (обратите внимание, что цена фьючерса примерно равна цене базового актива);
– дата поставки фьючерса.
Вспоминаем предыдущий пример с форвардом: в одном случае контрагент выплачивал фермеру деньги, в другом случае фермер выплачивал контрагенту деньги (табл. 1.1). Теперь представим, что форвард стал биржевым инструментом и тот факт, что в большинстве случаев, работая на биржевом рынке, мы нашего контрагента не видим вообще.
Возникает вопрос: кто выступает гарантом того, что в момент поставки будут произведены нужные платежи? Такие гарантии может дать только биржа. Биржа выступает гарантом, потому что она этот фьючерс «создала» (создала его спецификацию) и участники торгов его покупают или продают на этой бирже, в результате биржа гарантирует, что все участники (продавцы и покупатели) исполнят свои обязательства.
Но появляется другой вопрос: биржа несет ответственность за всех участников просто так? Конечно же, нет. Биржа требует как с покупателя, так и с продавца фьючерсного контракта внести залог. Если вы хотите купить фьючерс или продать фьючерс, Вам необходимо внести залоговую сумму. Залог, как правило, составляет 20 % от цены базового актива.
Если в предыдущих примерах до этого я говорил о классическом хеджировании между производителем и потребителем товара, настало время рассмотреть фьючерсный контракт с точки зрения спекулянта. Для того чтобы понять математику фьючерса и его силу, добавим такое понятие, как счет, то есть, сколько у нас на счету всего денег. В качестве примера рассмотрим, что у нас на брокерском счете 100 долл.
Мы – как спекулянт – предполагаем, что цена на зерно скорее всего, в течение двух недель (важно: не достигая даты поставки через три месяца) вырастет до значения 120 долл.
Рис. 2.3
Имея такой прогноз, конечно, необходимо фьючерс покупать (играя на повышение цены), вопрос в том, в каком количестве?
Важно: В данном примере рассмотрю сделку с максимумом риска, для того чтобы лучше продемонстрировать математику и логику спекулянтов, работающих на этом рынке.
Цена базового актива – 100 долл., залог, который необходимо внести на один фьючерс, составляет 20 % от цены, значит, залог равен 20 долл. Имея на счете 100 долл., можно купить 5 фьючерсов.
Рис. СКАЧАТЬ