Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование). В. Б. Живетин

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ размер риска и путем сравнения степени риска различных альтернативных вариантов остановиться на варианте, который бы в наибольшей мере соответствовал стратегии риска, выбранной руководством фирмы.

      Риск в предпринимательской деятельности – это вероятность возникновения убытков или потерь в результате осуществления какого-либо события, предусмотренного прогнозом, планом или программой. Поскольку риск – понятие вероятностное, он может быть измерен методами теории вероятностей и математической статистики. Вероятность означает возможность получения определенного результата. Риск связан с вероятностью неосуществления цели фирмы с недоучетом реальной ситуации на рынке.

      Риск в хозяйственной деятельности измеряется как в абсолютном выражении – суммой потерь и убытков, так и степенью риска, т. е. мерой вероятности недостижения планируемого уровня цены. Первый показатель характеризует абсолютный риск, второй – относительный. Абсолютный риск выражается в рублях, относительный – в процентах или в долях единицы.

      Рыночная цена по своей экономической природе является величиной случайной. В условиях рынка вследствие акта купли-продажи она может принять только одно значение, которое заранее неизвестно и зависит от множества случайных факторов. Все эти факторы не могут быть учтены участниками данной сделки. А поскольку цена – величина случайная, следовательно, это переменная величина, конкретное значение которой не определено и зависит от случая, но которой присуща функция распределения вероятностей. Если эта функция известна, то можно судить о степени риска.

      В условиях ограниченной информации при определении цен часто бывает непросто выбрать подходящую эмпирическую функцию распределения вероятностей. Поэтому на практике удобнее пользоваться наиболее часто употребляемыми в теории вероятностей стандартными функциями распределения вероятностей:

      – нормальным распределением вероятностей или распределением Гаусса;

      – показательным (экспоненциальным) распределением вероятностей, которое весьма широко используется в расчетах надежности (расчет цен требует определенных критериев надежности);

      – распределением Пуассона, которое часто используется в теории массового обслуживания.

      Стоимость товаров и услуг изменяется во времени, в том числе по причине совершенствования процессов производства товаров.

      Таким образом, расчетная рыночная цена в момент времени t, которую запишем в виде X_p = X_p(t), в общем случае это случайный процесс в силу наличия возмущающих факторов, действующих на X_p(t), внутреннего V(t) и внешнего W(t) происхождения, т. е.

      X_p = X_p (V, W, t).

      Представим расчетную рыночную цену X_р, которую хочет получить продавец, в виде:

      X_p = m_x + ΔX,

      где СКАЧАТЬ