Введение в эконометрику. Учебное пособие. Валентин Юльевич Арьков
Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Введение в эконометрику. Учебное пособие - Валентин Юльевич Арьков страница 2

СКАЧАТЬ Data – Analysis, см. рис.

      Рис. Надстройка в разделе «Анализ»

      1.4. Исходные данные

      Сгенерируем исходные данные. Наши переменные будут расположены по столбцам.

      В данной работе мы сформируем по 100 значений в каждом столбце. Это не слишком много и не слишком мало. С одной стороны, графики будут достаточно наглядными. С другой стороны, рисунки не будут слишком основательно заполнены точками.

      Первый столбец – переменная u. Сгенерируйте столбец случайных чисел с равномерным распределением от 170 до 200. Начальное состояние генератора – четыре последние цифры номера зачетки, см. рис.

      Рис. Настройки генератора

      Далее нам нужно сгенерировать два столбца случайных чисел e1 и e2 со стандартным нормальным распределением. У такого распределения среднее значение MEAN равно нулю, а стандартное отклонение STANDARD DEVIATION равно единице. Сразу задаём генерирование двух столбцов – число переменных равно двум. Начальное состояние генератора – четыре последних цифры номера зачетки плюс 5.

      Разные настройки генератора позволят создать независимые случайные числа в разных колонках.

      В следующем столбце y введём формулу, как показано на рисунке.

      Рис. Формулы по столбцам

      В следующем столбце сформируем x. Добавим к значениям u из первого столбца случайный разброс e1.

      Наконец, округлим два последних столбца x и y до целых значений с помощью функции ROUND. Эти два столбца X и Y будут имитировать результаты измерений. Когда мы что-то измеряем, всегда появляются случайные погрешности измерений, пускай даже небольшие и незаметные. К тому же, такие параметры тела, как рост и вес, немного меняются даже в течение суток.

      Наши «иксы» – это значения роста человека в сантиметрах. «Игреки» – это значения веса в килограммах. Мы закладываем в нашу выборку зависимость веса от роста. Затем добавляем в данные случайный разброс.

      Рис. Линейная модель

      Рис. Зашумлённые наблюдения

      Рис. Постановка задачи

      Рис. Имитационное моделирование

      На схеме показано, как добавляются случайные погрешности измерений к значениям иксов и игреков. Таким образом, при анализе реальных данных наши числа всегда содержат случайный шум. Это зашумлённые данные.

      Результаты эконометрического анализа – это ОЦЕНКИ коэффициентов уравнения. Мы говорим «оценки», чтобы подчеркнуть, что полученные значения коэффициентов отличаются от истинных, правильных, точных значений. К тому же, они изменяются, если взять другой набор таких же данных – другую выборку.

      Кроме коэффициентов уравнения, нас будут интересовать ПРОНОЗ значений завипсимой переменной – игрека. Задавая значения икса, мы пронозируем возможное значение игрека. Оно тоже будет меняться; это будет случайная погрешность. Так что пронозы СКАЧАТЬ