Основы эконометрики в среде GRETL. Учебное пособие. Александра Сергеевна Малова

Чтение книги онлайн.

      то есть проверим правильность спецификации этой модели [файл с данными wage2.gdt]. Оценим предложенную регрессию и сохраним оцененные значения зависимой переменной. Для этого в окне с результатами оценки выберем пункт меню Сохранить – Расчетные значения.

      Рис. 6.1

      После этого включим степени расчетных значений зависимой переменной в качестве регрессоров. Как правило, число степеней может равняться числу регрессоров в исходной модели, но начинать можно и с меньшего количества. Добавить новые переменные (степени расчетных значений зависимой переменной) можно через основное меню Добавить – Добавить новую переменную и ввести формулу, можно для четных степеней воспользоваться функцией меню Добавить – Квадраты выделенных переменных, а можно прямо в окне для оценки регрессии выбрать кнопку (+), которая позволит тут же создать новую переменную.

      Рис. 6.2

      Результат оценки регрессии с учетом степеней расчетных значений зависимой переменной представлен на рис. 6.3.

      Рис. 6.3

      Как видно из распечатки на рис. 6.3, все коэффициенты в модели стали незначимы, вновь добавленные регрессоры имеют также незначимые коэффициенты. Проведем формальный тест на совместную незначимость с использованием встроенных средств GRETL.

      Рис. 6.4

      По результатам теста р-значение < 5 %, то есть можно отвергнуть нулевую гипотезу о совместной незначимости коэффициентов при вновь добавленных регрессорах, хотя бы один из коэффициентов при добавленных трех регрессорах значим. Из эмпирических соображений попробуем исключить последний регрессор – четвертую степень для расчетных значений зависимой переменной – и оценим модель без него.