Основы эконометрики в среде GRETL. Учебное пособие. Александра Сергеевна Малова

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ значимы на 5 %-ном уровне, или нужно исключить только некоторые из них и какие именно, необходимо провести тест на совместную незначимость коэффициентов при регрессорах [2, 3].

      

      Данный тест можно проводить несколькими способами в GRETL, рассмотрим каждый из них на примере рассматриваемой модели.

      Сформулируем гипотезу о совместной незначимости регрессоров

, .

      

      не так

      Результаты оценивания регрессии без ограничения приведены на рис. 5.1, сумма квадратов остатков данной модели

.

      

      Рис. 5.1

      Оценим регрессию с ограничением, то есть исключим из нее переменные с коэффициентами, подозрительными на совместную незначимость. Для этого можно, очевидно, по новой оценить модель, но можно и в существующей модели выбрать пункт меню Правка – Изменить модель и удалить регрессоры с коэффициентами, подозрительными на совместную незначимость. Результат оценивания модели с ограничением представлен на рис. 5.2.

      Сумма квадратов остатков в модели с ограничением .

      Далее рассчитаем значение F-статистики:

      .

      Критическое значение статистики составляет

, таким образом, , гипотеза о совместной незначимости коэффициентов при этих регрессорах на 5 %-ном уровне значимости принимается. Оба регрессора могут быть исключены из модели, и тогда окончательной спецификацией будет модель с ограничением:

      

      .

      

      Рис. 5.2

      Тест на совместную незначимость коэффициентов также можно провести автоматически. Для этого, после того как было оценено исходное уравнение, в меню окна результатов нужно выбрать Тесты – Избыточные переменные.

      

      Рис. 5.3

      После этого в меню можно выбрать одну из опций оценивания: оценить сокращенную модель (аналог того теста, который был показан выше) или проверить избыточность переменных с использованием теста Вальда [9].

      Результат оценивания с использованием сокращенной модели представлен на рис. 5.4.

      

      Рис. 5.4

      При данном методе проверки также рассчитывается F-статистика и ее значение совпадает с тем, что было получено вручную. При этом приводится оцененный вариант короткой модели (модели с ограничением). Нулевая гипотеза состоит в том, что указанные на этапе тестирования переменные нулевые. Для проверки этой гипотезы можно воспользоваться рассчитанным значением F-статистики и сравнить его с критической точкой, как это было проделано, а можно обратить внимание на р-значение = 0,254184, то есть вероятность ошибиться, отвергнув нулевую гипотезу о незначимости коэффициентов, составляет СКАЧАТЬ