Приборостроение. М. А. Бабаев

Чтение книги онлайн.

      Основные свойства функции распределения следующие:

      1) х = ∞;F(∞)= 1;

      2) х = —∞;F(∞) = 0;

      3) если аргумент x возрастает, т. е. если рассмотреть случай х₂ > х₁, то F(x₂) > F(x₁).

      Если рассмотреть ΔF(х)=F(х₂)-F (х₁) то

      6. Статистика распределения случайных величин

      Основные характеристики случайных величин.

      1. Меры положения.

      Таковыми называют (считают) точки, вокруг которых происходит колебание характеристики величин.

      Сумма произведений эмпирических значений случайной величены x_i на соответствующие частности называется выборочным средним 

       – это статистическая характеристика, соответствующая параметрам, т. е. теоретическому анализу, называемая средним значением случайной величины или математическим ожиданием случайной величины.

      Математическое ожидание обозначается как 

      или м.о.(х), и определяется по уже известному теоретическому распределению.

      При прерывности случайной величины

      где p(x) – функция, которая определяет вероятности p(x) для всех x_i случайной величины. При непрерывности случайной величины

      где f(x) – плотность вероятности,

      F(x) – функция распределения случайной величины.

      Кроме вышеприведенных оперируют следующими мерами положения:

      1) среднее гармоническое;

      2) среднее логарифмическое;

      3) скользящее среднее;

      4) накопленное среднее.

      Но эти меры используются не очень часто.

      2. Меры рассеяния.

      Если меры положения характеризовали точки, вокруг которых происходило колебание значений случайных величин, то меры рассеяния характеризуют группировку самих значений колеблющейся величины x или x_i

      Подхарактеристика мер рассеяния:

      1. Выборочное среднее абсолютное отклонение

      – абсолютное отклонение наблюденного значения xi случайной величины от выборочного среднего.

      2. Выборочная дисперсия S²; она характеризует рассеяние или однородность случайной величины x_i

      7. Выборочное среднеквадратичное отклонение

      Эта характеристика пользуется наибольшей популярностью:

      При n₁ = n₂ =... = n_k = 1, т. е. в случае несведения в разряды наблюденных значений x_i,

      Дисперсией δ² теоретического распределения прерывной случайной переменной является математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины х  от ее определенного значения x_о ,т. е.

      Это математическое ожидание представляет собой: если случайная величина прерывная, то

      где СКАЧАТЬ