Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ). В. Б. Живетин

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ банков возникают не внутри банка и его собственной среде, а внутри и в среде организаций и лиц, которые являются его клиентами; факторы рисков гораздо более многочисленны и разнородны, чем упомянуто в данном определении; возможность и вероятность – это очень разные понятия, различия между которыми существенны при изучении рисков. Однако для построения исходной системы управления рисками, совместимой с Базель-2, это определение следует учитывать.

      Глава I. Риски коммерческих банков. Банковский капитал

      Отметим, что все разработки, представленные в монографии, направлены не на вытеснение классического контроля и надзора за функционированием банка, его рисками и безопасностью, разработанного и представленного в системе Базель-2, а на их дополнение, их совершенствование и улучшение. Последнее достигается путем разработки теоретических основ анализа, прогнозирования и управления рисками коммерческих банков.

      Теоретические основы включают: структурно-функциональный синтез и анализ коммерческого банка как динамической системы, обладающей безопасными и опасными значениями параметров состояния, которые подлежат контролю и ограничению по максимуму или по минимуму, либо по минимуму и максимуму.

      В данной главе рассматривается первая часть решения задачи математического моделирования процессов оценки, прогнозирования и управления рисками на уровне структурно-функционального синтеза коммерческого банка как динамической системы, на которую воздействуют внутренние V(t) и внешние W(t) факторы риска, обусловливающие его потери.

      Цель исследования:

      – синтез функционально-параметрических свойств, при которых имеет место развитие банка;

      – построение теоретических основ процедур минимизации банковских потерь.

      1.1. Проблема управления рисками. Вводные положения

      1.1.1. Система управления банком

      Известно, что возможны два состояния банка: то состояние, когда банк наращивает свой капитал, и то, в котором он теряет свой капитал и разоряется. Таким образом, мы утверждаем, что банк – это динамическая система, которой свойственно безопасное состояние развития или стабильности, а также опасное состояние, когда его капитал уменьшается.

      Наша задача – создание теоретических основ функционирования коммерческого банка как динамической системы, в том числе:

      – метода расчета области безопасных или допустимых состояний (значений);

      – синтез системы управления;

      – анализ системы управления;

      – структурный или параметрический синтез систем контроля;

      – метод учета внешних и внутренних возмущающих факторов в системах управления и контроля.

      Сформулируем необходимые и достаточные условия безопасного функционирования коммерческого банка как динамической системы.

      I. Необходимые условия.

      1. Любая СКАЧАТЬ