Как предсказать курс доллара. Поиск доходной стратегии с языком R. Владимир Георгиевич Брюков

Чтение книги онлайн.

      8. Удалите первый по счету элемент из вектора А, второй – из вектора Б, третий – из вектора В, четвертый – из вектора Г и пятый – из вектора Д.

      9. Преобразуйте вектор.В, в котором содержатся действительные числа в вектор целых чисел. Задайте R вопрос содержит ли вектор.В данные в формате целых чисел?

      10. Создайте матрицу, состоящую из четырех строк и четырех столбцов, из следующей последовательности цифр seq(2, 32, 2). Обозначьте эту матрицу Матрица4.

      11. Извлеките элемент Матрица4, находящийся в третьей строке ее второго столбца.

      12. Замените элемент Матрица4, находящийся в третьей строке ее второго столбца, на NaN (англ. Not-a-Number-«не число»). NaN получается в результате деления 0 на 0, деления 0 на бесконечность, деления бесконечности на бесконечность, умножения 0 на бесконечность; сложение бесконечности с бесконечностью противоположного знака; вычисления квадратного корня отрицательного числа, логарифмирования отрицательного числа, а также в результате всех математических операций с NaN в качестве одного из операндов.

      13. Замените второй столбец Матрицы4 последовательностью цифр 10, 12, 14, 16

      14. Удалите четвертую строку Матрица4.

      15. Создайте массив данных Мой.Массив1 из последовательности чисел 3,6 … 90, состоящий из двух матриц с тремя строками и пятью столбцами. Определите размер Мой.Массив1.

      16. Создайте таблицу из данных Мой.Массив1. Задайте R вопрос является ли Таблица1 таблицей? Проверьте структуру данных Мой.Массив1. Проверьте структуру данных Мой.Список1. Назовите

      тип данных.

      17. Создайте список данных Мой.Список1 из векторов: вектор.А, вектор.Б, вектор.В, вектор.Г, вектор.Д. Проверьте структуру данных Мой.Список1.

      Ответы на задание 1 – см. в конце книги.

      Глава 2. Анализ фундаментальных факторов, влияющих на курс валюты

      Прежде чем приступить к поиску эффективной торговой стратегии займемся анализом фундаментальных факторов, которые, в конечном счете, и определяют стоимость торгуемых валют. С этой целью построим по каждой интересующей нас валюте уравнение регрессии. В него включим те факторы, к которым, по нашей оценке, интересующая нас валюта наиболее чувствительна. Решив уравнение регрессии, найдем расчетное значение курса валюты. В том случае, если расчетное значение ее курса выше фактического, то в этом случае делается вывод, что данная валюта недооценена. Или наоборот, если расчетное значение ниже текущего курса валюты, то тогда делается вывод о том, что она переоценена.

      Далее загрузим ежедневные данные по курсам 12 валютам, а также по узкому индексу доллара США (к корзине из шести валют), по ценам на нефть и золоту – за период с 30 июня 1992 года и до 1 апреля 2018 года. Информация по динамике узкого индекса доллара США взята на сайте американской ФРС, по ценам на нефть марки Брент – на сайте Управления по энергетической информации США (EIA), по ценам на золото – на сайте Лондонской биржи драгоценных металлов. Данные по курсам доллара США и евро к рублю взяты на сайте Банка России в разделе «Динамика официального СКАЧАТЬ