Нейтрализация негативного влияния факторов уязвимости национального банковского сектора. Коллектив авторов
Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Нейтрализация негативного влияния факторов уязвимости национального банковского сектора - Коллектив авторов страница 19

СКАЧАТЬ созависимости, который может быть оценен при помощи квантильной регрессии.

      19

      Giglio S., Kelly B., Pruitt S., Qiao X. Systemic Risk and the Macroeconomy: An Empirical Evaluation. Working Paper, University of Chicago, 2012.

      20

      Манаев В. Измерение системного риска // Риск-менеджмент в кредитной организации. 2013. № 3.

      21

      ∆CoVaR отражает предельный вклад рассматриваемого института в генерирование системного риска.

      При этом последний показатель рассчитывается по следующей формуле: SRISK = k × DEBT – (1 – k) × EQUITY × (1 – LRMES), где k – требование по достаточности капитала банковского сектора; LRMES – долгосрочный предельный Expected Shortfall; EQUITY – текущая рыночная капитализация компании; DEBT – балансовая оценка привлеченных средств.

      22

      De Nicolo G., Lucchetta М. Systemic Risks and Macroeconomy // IMF Working Paper. WP 10/29. 2010. Feb. URL: http://www.imf.org

      23

      По компаниям заемщикам банков.

      24

      Рассчитано по данным Росстата. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/175.htm

      25

      По данным обзора банковского сектора Банка России. № 165. URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1607.pdf

      26

      Составлено авторами по данным обзоров банковского сектора Банка России. № 111–165. URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1607.pdf

      27

      Рассчитано по данным Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140080765391

      28

      По данным обзора банковского сектора Банка России. № 165. URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1607.pdf

      29

      http://data.imf.org/regular.aspx?key=60949720/

      30

      Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2015 г. URL: www.cbr.ru

      31

      Составлено авторами.

      32

      Составлено авторами.

      33

      Построено по данным обзора банковского сектора. Аналитические показатели. Центральный Банк Российской Федерации. 2016. № 161. Март. Табл. 30 и 40. URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1603.pdf

      34

      Доля собственного капитала рассчитана по данным Статистического бюллетеня Банка России.

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 СКАЧАТЬ