Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ). В. Б. Живетин

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ называемые конкурентные риски для банков связаны с возможностью слияния банков и небанковских учреждений, появлением новых видов банковских операций и сделок, снижением стоимости услуг других банков, повышением требований к качеству банковских услуг, легкостью возникновения новых банковских учреждений, сложностью процедуры банкротства банков.

      Организационные риски включают: отсутствие квалифицированного персонала; отсутствие или недостаток коммерческой и финансовой информации и пр.

      Внешние риски в своей совокупности обычно характеризуются также пространственным аспектом, означающим, что различным регионам (республикам), разным странам или группам стран в каждый данный момент присущи особое сочетание и специфическая мера остроты внешних рисков, обусловливающие особую привлекательность или непривлекательность данного региона или данной страны с точки зрения банковской деятельности.

      Макроэкономический риск связан с нарушением основных пропорций в экономике страны и действием неблагоприятных финансовых факторов. К рискам перевода можно отнести:

      – отсутствие валюты;

      – риск внешней торговли и инвестиций, платежного баланса;

      – отказ от выполнения обязательств;

      – невыполнение обязательств в будущем;

      – пересмотр договора;

      – пересмотр плана;

      – изменение стоимости инвалютных активов и пассивов в национальной денежной единице.

      Разнообразие требований мелкого, среднего и крупного клиента с неизбежностью определяет и степень самого риска. Так, мелкий заемщик больше зависит от случайностей рыночной экономики. В то же время значительные кредиты, выданные одному крупному клиенту или группе связанных между собой клиентов, часто являются причиной банковских банкротств.

      Степень банковского риска, как видно из классификации, определяется тремя понятиями: полный, умеренный и низкий риски.

      Полный риск предполагает потери, равные банковским вложениям в операцию. Так, потерянный кредит обладает полным, то есть 100 %-м, риском.

      Умеренный риск (до 30 %) возникает при невозврате небольшой части основного долга или процентов по ссуде, при потере лишь части суммы по финансовым и другим операциям банка. Риск находится в зоне допустимого. Банк получает прибыль, позволяющую покрыть допущенные потери и иметь доходы.

      Низкий риск – незначительный риск, позволяющий банку не только покрыть потери, но и получить высокие доходы.

      Одна и та же операция может быть связана с различными степенями риска. Например, предоставлены кредиты в одной и той же сумме на одинаковый срок двум разным клиентам с одинаковой оценкой их финансовых возможностей, но, тем не менее, результаты с точки зрения рисков могут оказаться совершенно разными (см. таблицу 1.1).

      Таблица СКАЧАТЬ