Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ). В. Б. Живетин
Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ) - В. Б. Живетин страница 16

СКАЧАТЬ меру R2 такой потери назовем риском управления.

      3. Обусловленные ошибками Δz1 процесса целеполагания, в том числе ошибками идентификации структурно-функциональных свойств динамической системы и ошибками контроля, обусловливающими выход динамической системы в Ωкр.

      Вероятностную меру R1 такой потери назовем риском целеполагания.

      4. Происходящие при реализации цели вследствие того, что оценка цели осуществляется с погрешностью δz4, обусловленной функциональными свойствами подсистемы контроля (4) при ее измерении и построении Ωдоп, в результате чего возникают погрешности целеполагания, целедостижения (управления), что может привести к выходу динамической системы в Ωкр.

      Вероятностную меру R4 такой потери назовем риском оценки или контроля.

      При этом потери ΔS при целереализации можно представить в виде

      ΔS = ΔS(Δz1, Δz2, Δz3, δz4, X, Y, t),

      где Δz1 – погрешности целеполагания; Δz2 – погрешности управления (целедостижения); Δz3 – погрешности действия (целереализации); δz4 – погрешности оценки (контроля).

      Отметим основную проблему: идентификация в процессе формирования цели подсистемой z1 целеполагания должна быть такой, чтобы ресурсный потенциал (Si, Ji) = θi подсистем (1)–(4) и в целом системы θ(t) достигали максимального значения. В качестве примера рассмотрим следующие крайние ситуации.

      I. Если мы хотим оценить критическую ситуацию риска и безопасности коммерческого банка в данный момент времени, то значения индикаторов zi подсистем можно рассматривать как независимые события.

      II. Если мы хотим анализировать возможность управления рисками и безопасностью на некотором интервале времени, то мы должны прогнозировать процессы. В этом случае z1, z2, z3, z4 будут зависимыми процессами.

      В случае I критическая ситуация возникает не только тогда, когда S

Ωκρ, но и тогда, когда zi
Ω(i)κρ
.

      Если в первой подсистеме z1

Ω(1)κρ, то имеет место ложная цель, так, например, S = const = S(t0), не корректируемая во времени. Это означает застой системы. Аналогично, если z2
Ω(2)κρ, то имеют место застойные или ложные пути и методы достижения цели. Если z3
Ω(3)κρ, то имеет место падение финансового потенциала S. Если z4
Ω(4)κρ – вся система деградирует, несмотря на то, что zi
Ωдоп
.

      Можно говорить о первом приближении опасного и безопасного состояний системы, когда оцениваются ее выходные координаты в моменты времени (t0 – τ) или t0, где t0 – данный момент времени, τ > 0. Например, на стол директора банка поступает информация, что за прошлый месяц прибыль была в норме. Но в этом месяце потенциал СКАЧАТЬ