Теория и практика управления рисками организации. Вячеслав Безденежных

Чтение книги онлайн.

      S&P 500 – Standard & Poor’s 500; список 500 избранных акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию

      SEC – the United States Securities and Exchange Commission; Комиссия по ценным бумагам и биржам – агентство правительства США

      UNDP – United Nations Development Programme; Программа развития ООН (ПРООН)

      WEF – World Economic Forum; Всемирный экономический форум

      Введение

      Один из выдающихся теоретиков и популяризаторов науки П. Бернстайн в своей книге[1], посвященной истории и теории анализа рисков, так говорит о роли риска при различном выборе в нашей жизни: «Всем приходится порой принимать решения на основе ограниченных данных. Пригубив, а то и только понюхав вино, мы решаем, стоит ли пить его дальше. Ухаживание за будущей женой длится короче, чем предстоящая жизнь. Анализ нескольких капель крови помогает осудить или оправдать подозреваемого в убийстве. Опрос 2000 человек позволяет судить о настроении нации. Индекс Dow Jones Industrial строится по данным о поведении 30 выпусков акций, но по нему судят о движении триллионов долларов, принадлежащих миллионам семей и тысячам крупных финансовых учреждений». Как далее продолжает Бернстайн: «Бернулли и Эйнштейна интересовали законы природы, но человечеству приходится иметь дело с тем, что выходит за эти рамки, – с самим собой. По мере развития цивилизации мы все меньше зависим от капризов природы, но все больше – от решений людей».

      Растущая взаимозависимость людей стала предметом беспокойства аналитиков, когда в XX в. на нее обратили внимание Ф. Найт и Дж. М. Кейнс. Большинство их предшественников – представители позднего Ренессанса, Просвещения или Викторианской эпохи – рассматривали вероятность как свойство неизменных законов природы и считали, что люди действуют с той же степенью упорядоченности и предсказуемости, какую они обнаруживали в природных явлениях. Поэтому поведение не было предметом их анализа. Их интересовали случайные игры, болезни и вероятная продолжительность жизни, результаты которых определялись природой, а не решениями человека. Человек всегда рассматривался как рациональное существо (Д. Бернулли описывал рациональность как «природу человека»), что упрощает задачу, так как разумное человеческое поведение столь же предсказуемо, как и природные явления, а может быть, и еще более предсказуемо. Эта точка зрения оправдывала использование естественно-научных понятий для объяснения экономических и социальных явлений. Процесс квантификации характеристик субъекта, подобных предпочтениям и неприятию риска, считался бесспорно возможным и само собой разумеющимся. Во всех рассматриваемых ими примерах любое решение какого-либо человека не влияло на благополучие других людей.

      Найт и Кейнс под влиянием последствий первого мирового кризиса и последующей войны поменяли оценки. Их «радикально иная идея» о неопределенности не имеет ничего общего с природой или дискуссией между А. Эйнштейном и М. Борном. Неопределенность рассматривается Найтом и Кейнсом как следствие иррациональностей, которые видят в природе человека, и означает, что анализ решения и выбора теперь более не ограничивается человеком в изолированном пространстве. Даже Дж. фон Нейман с его страстной верой в рациональность анализирует решения в мире, в котором решения каждого человека оказывают влияние на СКАЧАТЬ