Моделирование процесса разорения страховой компании методом Монте-Карло. С. И. Лукашкин

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Моделирование процесса разорения страховой компании методом Монте-Карло

Автор: С. И. Лукашкин

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Математика

Серия: Прикладная информатика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2009

Аннотация:

В статье приведена модель разорения страховой компании, проанализированы параметры поступления премий, выплат и возвратов. Принимается положение о том, что распределение премий, выплат и возвратов находится в некотором классе распределений. Процессы риска генерируются как нестационарный пуассоновский процесс. Для определения вероятности разорения был использован метод Монте-Карло. Для расчёта были использованы данные одного из региональных отделений российской страховой компании за 2004 год по портфелю договоров ОСАГО.