Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности. О. Л. Крицкий

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Автор: О. Л. Крицкий

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Математика

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2007

Аннотация:

В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.