Эмпирическое исследование устойчивости поведения показателя Хёрста. А. А. Злотник

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Эмпирическое исследование устойчивости поведения показателя Хёрста

Автор: А. А. Злотник

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Математика

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2007

Аннотация:

Статья посвящена исследованию устойчивости поведения показателя Хёрста во времени как для российских, так и для американских активов. Для этого разработана специальная методика анализа изменения этого показателя. Предлагается также метод группировки активов в соответствии с фрактальными свойствами данных финансовых временных рядов.