Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах. А. В. Субботин

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах

Автор: А. В. Субботин

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Математика

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2009

Аннотация:

В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.