Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. II. Д. Фантаццини

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. II

Автор: Д. Фантаццини

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Математика

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2011

Аннотация:

Статья содержит вторую часть консультации, посвященной копула-функциям и их использованию в моделировании многомерных распределений вероятностей. В ней описываются парные копула-функции (включая понятия канонической и D-ветвизации), различные характеристики зависимости анализируемых случайных величин (в том числе меры хвостовой зависимости, особенно актуальные в случае несимметричных распределений), а также параметрические, полупараметрические и непараметрические методы статистического оценивания распределений, представленных с помощью копула-функций.