О подходах к сопоставлению рейтинговых шкал. А. А. Пересецкий

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: О подходах к сопоставлению рейтинговых шкал

Автор: А. А. Пересецкий

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Банковское дело

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2011

Аннотация:

В статье предлагается эконометрический подход к сопоставлению различных рейтинговых шкал. Подход основан на построении моделей упорядоченного выбора двух рейтингов и сопоставлении соответствующих латентных переменных («непрерывных рейтингов») с помощью монотонного преобразования. Методика сопоставления учитывает финансовые и другие показатели банков, принимаемые во внимание экспертами рейтинговых агентств при выставлении рейтинга. Проведено тестирование методики на реальных данных по рейтингам российских банков и их квартальным показателям за период 2006:1 – 2010:4.