Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке. А. Д. Аганин

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке

Автор: А. Д. Аганин

Издательство: Синергия

Жанр: Математика

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2017

Аннотация:

В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данных семейств.