Введение в количественный риск-менеджмент. Андрей Владимирович Радионов

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Введение в количественный риск-менеджмент

Автор: Андрей Владимирович Радионов

Издательство: Санкт-Петербургский государственный университет

Жанр: Учебная литература

Серия:

isbn: 978-5-288-05651-2

isbn: 2016

Аннотация:

Настоящий учебник содержит материал по изучению количественных методов, применяемых в области управления рисками. Основное внимание уделяется вопросам оценки вероятностных распределений ущерба как индивидуального, так и совокупного, для портфеля рисков в целом. В этом контексте подробно рассматриваются такие аспекты, как анализ стохастических зависимостей и эффекты, вызываемые неоднородностями статистических выборок, а также поведение максимумов и минимумов случайных величин. Необходимость учета подобных аспектов при решении практических проблем экономики и бизнеса часто затрудняют применение стандартных статистических методов. Кроме того, в книге дается введение в теорию количественной оценки риска, являющейся основой экономико-математического моделирования в области управления рисками. Для студентов, магистрантов и аспирантов, специализирующихся в вопросах управления рисками или в области экономико-математического моделирования, а также для всех интересующихся указанными проблемами.