Управление рисками банковских систем (математическое моделирование). В. Б. Живетин

Чтение книги онлайн.

      Таким образом, принцип саморазвития включает необходимое и достаточное условия, реализация которых на прикладном уровне предполагает применение структурно-функционального анализа и синтеза. При этом мы создаем необходимую структуру системы, а также путем анализа формируем функциональные свойства подсистем синтезированной структуры.

      Чтобы строить управление, которое предотвращает кризис (риск), я должен знать:

      1) допустимое (максимальное или минимальное) значение контролируемого и ограничиваемого процесса, порожденного банковской системой;

      2) текущее, так, например, измеренное значение;

      3) текущее и допустимое значения, что позволяет формировать управление, предотвращая выход в опасную (критическую) область параметра (процесса).

      Важность процесса, рассматриваемого в монографии, обусловлена регулярными мировыми кризисами в мировой финансовой системе под влиянием мировой банковской системы.

      Один из финансовых кризисов охватил финансовые системы Таиланда, Индонезии, Малайзии, Филиппин, Южной Кореи и других стран, где создан Конфуцианский капитализм. Основные факторы риска включали: ухудшение торгового баланса; разрыв между торговым балансом и балансом движения капитала.

      Нестабильность международной финансовой системы возникла под влиянием интеллектуальных ошибок как отдельных личностей из руководства международного валютного фонда, так и мировой социально-экономической системы.

      В работе приводится анализ системы Базель-2, ее целевого назначения, а также предложенных этой системой методов обеспечения устойчивости функционирования банковской системы. Согласно документам системы Базель-2 рассматривается проблема создания системы управления банковских рисков. Авторы базельских документов исходят из того, что банки одобряют или отклоняют заявку на кредит на основе внутреннего рейтинга заемщика, в то время как корпоративный заемщик, как правило, нуждается в банкире как в знатоке правил и условий кредитования.

      Положения Базель-2 созданы на базе новых подходов к расчету достаточности капитала и создания банками информации о капитале и рисках. Эти подходы включают:

      – корпоративное хранение данных, которые необходимы при оценке рисков;

      – аналитические системы расчета и оценивания рисков, использующие собранную информацию;

      – системы визуального представления итоговой информации и оформление отчетов, включающие OLAP-анализ.

      При этом банк, вовлеченный в бизнес корпорации, и классифицированный в финансовых вопросах партнер способны обоснованно оценить риски кредитования, т. е. когда необходимо самосовершенствование в области рисков банкира и клиента и выработка методик, обеспечивающих взаимовыгодное сотрудничество. Главным фактором реализации такого процесса является СКАЧАТЬ