Предсказываем тренды. С Rattle и R в мир моделей классификации. Александр Фоменко

Чтение книги онлайн.

      11. Выбор предикторов

      С практической точки зрения модель с меньшим количеством предикторов легче поддается толкованию, а для платных источников котировок может привести к уменьшению затрат. Статистически более привлекательно оценивать меньше параметров. Кроме того, что более важно, на некоторые модели могут негативно влиять не информативные предикторы.

      Некоторые модели естественно стойкие к неинформативным предикторам. Модели, основанные на дереве, например, интуитивно проводят отбор предикторов. Например, если предиктор не используется ни в одном расщеплении во время построения дерева, уравнение предсказания функционально независимо от предиктора.

      Важное различие, которое будет сделано в выборе предиктора, является различием контролируемых и безнадзорных методах (методы с учителем и без учителя). Если значение целевой переменной игнорируется во время устранения предикторов, то метод безнадзорный (без учителя). В каждом случае целевая переменная не зависит от фильтрования. Для контролируемых методов (с учителем) предикторы определенно выбраны с целью увеличения точности или поиска такого подмножества предикторов, которое уменьшает сложность модели. Здесь значения целевой переменной обычно используется для определения величины значимости предикторов.

      Проблемы, связанные с каждым типом выбора предиктора, очень отличаются, и имеются большие объемы литературы по этой теме.

      11.1. Следствия использования неинформативных предикторов

      Прежде всего, выбор предиктора направлен на удаление не информативных или избыточных предикторов из модели. Как со многими проблемами, обсужденными в этом тексте, выбор значимости предиктора зависит от используемой модели. Во многих моделях оцениваются параметры каждой составляющей СКАЧАТЬ