Derivatives Workbook. Wendy L. Pirie
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Derivatives Workbook - Wendy L. Pirie страница 5
Название: Derivatives Workbook
Автор: Wendy L. Pirie
Издательство: John Wiley & Sons Limited
Жанр: Зарубежная образовательная литература
isbn: 9781119381785
isbn:
A. in-the-money.
B. at-the-money.
C. out-of-the-money.
24. If the risk-free rate increases, the value of an in-the-money European put option will most likely:
A. decrease.
B. remain the same.
C. increase.
25. The value of a European call option is inversely related to the:
A. exercise price.
B. time to expiration.
C. volatility of the underlying.
26. The table below shows three European call options on the same underlying:
The option with the highest value is most likely:
A. Option 1.
B. Option 2.
C. Option 3.
27. The value of a European put option can be either directly or inversely related to the:
A. exercise price.
B. time to expiration.
C. volatility of the underlying.
28. Prior to expiration, the lowest value of a European put option is the greater of zero or the:
A. exercise price minus the value of the underlying.
B. present value of the exercise price minus the value of the underlying.
C. value of the underlying minus the present value of the exercise price.
29. A European put option on a dividend-paying stock is most likely to increase if there is an increase in:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.