Объяснение социального поведения. Еще раз об основах социальных наук. Юн Эльстер
Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Объяснение социального поведения. Еще раз об основах социальных наук - Юн Эльстер страница 49

СКАЧАТЬ числом: чем оно больше, тем меньше агента заботит будущее). Более того, предположим, что агент при t = 0 сталкивается с выбором: вознаграждение 10 при t = 5 и вознаграждение 30 при t = 10. При t = 0 настоящая ценность первого составляет 1,67, а у послед-него она равна 2,73. У агента, который максимизирует настоящую ценность, сформируется намерение выбрать отложенное вознаграждение. При t = 1 настоящая ценность более быстрой награды равняется 2, более поздней – 3. При t = 2 эти значения составляют соответственно 2,5 и 3,3; при t = 3 они составляют 3,3 и 3,75; и при t = 4 они равняются 5 и 4,29. В какой-то момент между t = 3 и t = 4 скорейшее вознаграждение перестает быть крайней опцией и становится более предпочтительной только в результате того, что идет время. Действительно, легко увидеть, что переключение происходит при t = 3,5; именно тогда я звоню своему дантисту, чтобы отменить встречу.

      Еще лучше эта модель видна на графике. На рис. VI.3 агент может выбрать или небольшое вознаграждение Б при t1 или дождаться t2 и получить большее вознаграждение А. Гиперболические кривые I и II представляют то, как оцениваются значения этих вознаграждений в разные предшествующие моменты. По сути они являются кривыми безразличия (глава IX), которые представляют компромиссы между временем получения вознаграждения и размером этого вознаграждения. К примеру, в момент t агенту все равно, получить вознаграждение PQ немедленно или получить небольшое вознаграждение на t1, а также ему все равно, получить PR немедленно или получить большую награду в момент t2. Поскольку во момент t настоящая ценность у А больше, чем у Б, она сформирует намерение выбрать А. Однако поскольку гиперболические кривые пересекаются в t*, в этот момент возникает инверсия предпочтений и агент выбирает Б вместо этого[97].

      РИС. VI.3

      Пари Паскаля

      Мы можем использовать паскалевское пари, чтобы проиллюстрировать отношения между экспоненциальным и гиперболическим дисконтированием во времени. Паскаль хотел убедить своих друзей, свободомыслящих игроков, в том, что они должны поставить на Бога, поскольку даже самая малая вероятность вечного блаженства компенсирует величайшие земные удовольствия. В аргументе Паскаля заключено много сложностей, некоторые из которых мы рассмотрим в следующей главе. Здесь я хочу привлечь внимание к вопросу, который Паскаль не упоминает: имеет настоящая (дисконтированная) ценность вечного блаженства конечную или бесконечную ценность? Если она конечна, игрок может предпочесть получить свои удовольствия на земле, вместо того чтобы ждать загробной жизни.

      Предположим для простоты, что каждый период загробной жизни дает 1 единицу прибыли; что человек, по его предположениям, умрет через n число лет от настоящего момента; и наконец, что он дисконтирует будущее благосостояние по экспоненте с множителем k (0 < k < 1). Если Бог дарует человеку спасение по вере его, настоящая ценность блаженства в первый год после его смерти составит kn единиц прибыли, СКАЧАТЬ

<p>97</p>

Есть альтернативный, слегка иной способ представления гиперболического дисконтирования. Он основан на интуитивной идее, что люди проводят радикальное различие между настоящим и всеми другими временами, придавая благополучию в настоящий момент большее значение, чем благополучию в последующие периоды. К тому же они различают эти последующие периоды. В примере с тремя периодами при написании ui для благополучия, испытываемого в период I, настоящая ценность или дисконтированная сумма прибыли будет ui + b (du2 + d2u3). Здесь задействованы два множителя дисконта. В сравнении с настоящим все последующие прибыли, независимо от того, когда они будут получены, дисконтируются с множителем b. Кроме того, все будущие прибыли дисконтируются по экспоненте с множителей d. Настоящий момент инстинктивно наделяется значением, выделяясь на фоне всех остальных моментов, тогда как последующие периоды постепенно теряют мотивационную силу благодаря своего рода оптической иллюзии. Эту модель, называемую квазигиперболическим дисконтированием (quasi-hyperbolic discounting), объединяет с собственно гиперболическим дисконтированием то, что она тоже может вызывать инверсию предпочтений. Они различаются тем, что настоящая ценность бесконечного потока равных вознаграждений (как в паскалевском пари) имеет конечную сумму. Есть данные нейрофизиологии, свидетельствующие о том, что квазигиперболическое дисконтирование хотя и было введено как полезное приближение к гиперболическому дисконтированию, на самом деле является более точной репрезентацией.