Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля. Г. И. Пеникас

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля

Автор: Г. И. Пеникас

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Ценные бумаги, инвестиции

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2014

Аннотация:

Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы. Проведенное исследование показало, что применение иерархической копулы Клэйтона позволяет наиболее точно оценивать риски инвестиционного портфеля с точки зрения таких мер риска, как ES и VaR. В работе также предложен статистически обоснованный алгоритм определения иерархической структуры копулы.