Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций. А. В. Щерба

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций

Автор: А. В. Щерба

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Ценные бумаги, инвестиции

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2014

Аннотация:

Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.