Обзор современной теории временной структуры процентных ставок. Основные гипотезы и модели. С. Дробышевский

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Обзор современной теории временной структуры процентных ставок. Основные гипотезы и модели

Автор: С. Дробышевский

Издательство: Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара

Жанр: Экономика

Серия: Научные труды. Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара

isbn: 5-93255-008-2

isbn: 1999

Аннотация:

Данная работа посвящена обзору современной теории временной структуры процентных ставок. В работе представлены основные гипотезы, объясняющие временную структуру (гипотезы ожиданий, предпочтения ликвидности, а также гипотезы об изменяющейся во времени премии за срок, сегментации рынков и «предпочитаемой» среды). Приведен краткий обзор их эмпирических проверок. Модели временной структуры отнесены к четырем классам: макроэкономические подходы, факторные стохастические модели, стохастические модели общего равновесия и модели с отсутствием арбитража. Рассмотрены основные модели временной структуры в каждом классе и описаны результаты их эмпирических сравнений.