Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций. Я. В. Бологов

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Автор: Я. В. Бологов

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Математика

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2013

Аннотация:

Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.