Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования. Е. П. Бочаров

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования

Автор: Е. П. Бочаров

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Компьютеры: прочее

Серия: Прикладная информатика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2009

Аннотация:

Рассматривается модель, включающая две важнейшие компоненты ликвидности коммерческого банка: первая обусловлена остатками на счетах «до востребования», вторая – балансом потоков депозитов и кредитов. Для расчёта первой компоненты используются методы прогнозирования временных рядов, для расчёта второй компоненты – метод имитационного моделирования c использованием системы GPSS World. Для имитации временных рядов остатков на счетах предложен основанный на непараметрическом подходе алгоритм генерирования случайных временных рядов, обладающих автокорреляционными свойствами. Соответствие реального временного ряда сгенерированному проверяется несколькими тестами непараметрической статистики. Представлены результаты расчётов ликвидности при различных значениях вероятности невозврата кредитов.