Название: Нейросетевое моделирование факторов, влияющих на волатильность ценных бумаг
Автор: В. Н. Бугорский
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
Жанр: Компьютеры: прочее
Серия: Прикладная информатика. Научные статьи
isbn:
isbn: 2009
Статья посвящена актуальной задаче расчёта специального индекса – возмущения, динамика которого позволит не только оценить эффективность влияния различных факторов на рынок ценных бумаг, но и даст возможность учитывать всестороннюю информацию при построении прогностических моделей. Рассматриваемая методика позволяет сформировать обучающую выборку таким образом, чтобы аналитик в работе с нейронными сетями мог в полной мере применять свои знания и опыт.