Поиск скрытой периодичности в финансовых временных рядах методом циклического разложения. Е. В. Коротков

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Поиск скрытой периодичности в финансовых временных рядах методом циклического разложения

Автор: Е. В. Коротков

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Компьютеры: прочее

Серия: Прикладная информатика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2011

Аннотация:

Разработанный метод циклического разложения для поиска периодичности числовых рядов с использованием критерия серий вместе с методом информационного разложения был применен для поиска периодичности в обменном курсе €/$ и в курсе финансового индекса Nasdag. В статье показано присутствие периодичности, равной 7 дням, в проанализированных финансовых рядах, обсуждается механизм возникновения данной периодичности в финансовых рядах.