Определение многомерного финансового риска портфеля акций. О. Л. Крицкий

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Автор: О. Л. Крицкий

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Математика

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2007

Аннотация:

Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.