Название: Эмпирическое исследование устойчивости поведения показателя Хёрста
Автор: А. А. Злотник
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
Жанр: Математика
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
isbn:
isbn: 2007
Статья посвящена исследованию устойчивости поведения показателя Хёрста во времени как для российских, так и для американских активов. Для этого разработана специальная методика анализа изменения этого показателя. Предлагается также метод группировки активов в соответствии с фрактальными свойствами данных финансовых временных рядов.