Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка. Г. И. Пеникас

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка

Автор: Г. И. Пеникас

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Математика

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2008

Аннотация:

Цель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности. Рассматриваются индивидуальные, коллективные и комбинированные модели. Показано, что: 1) включение макроэкономических переменных позволяет улучшить качество прогноза; 2) комбинированные прогнозы систематически более точны, когда строятся на основе взвешивания предсказаний индивидуальных моделей с учетом их точности, зафиксированной в предыдущие периоды.