Измерение компоненты внешней поддержки рейтингов агентства Moody's. А. А. Пересецкий

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Измерение компоненты внешней поддержки рейтингов агентства Moody's

Автор: А. А. Пересецкий

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Математика

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2009

Аннотация:

В статье представлен эконометрический анализ рейтингов банков агентства Moody's Investors Service. Согласно методологии агентства рейтинг долгосрочных банковских депозитов в иностранной валюте присваивается на основе рейтинга финансовой устойчивости банков с поправкой на «факторы внешней поддержки». Моделирование этих двух рейтингов позволяет строить модели (ненаблюдаемого) фактора внешней поддержки. Модели позволяют выяснить, какую часть информации, содержащейся в рейтингах, можно получить из публично доступной информации. Прогнозы, построенные по моделям, дают достаточно хорошее приближение рейтингов. Показано наличие особого подхода агентства Moody's к развивающимся странам, в частности, к России.