Российский фондовый рынок в период кризиса 2008–2009 гг.. И. Ю. Лукашин

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Российский фондовый рынок в период кризиса 2008–2009 гг.

Автор: И. Ю. Лукашин

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Математика

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2010

Аннотация:

Статья посвящена исследованию уровня доходности и риска на российском фондовом рынке в период кризиса 2008–2009 гг. Изучаются взаимосвязи российского рынка акций с мировыми фондовыми индексами и стоимостью основных энергоносителей. Исследуется автокорреляция доходности и моделируется волатильность фондового индекса на примере индекса ММВБ. Найдены оптимальные портфели на разных временных интервалах, сравниваются их характеристики и составы. Анализируются взаимосвязи волатильности акций и b-коэффициентов.