Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций. Е. М. Бронштейн

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций

Автор: Е. М. Бронштейн

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Ценные бумаги, инвестиции

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2011

Аннотация:

В работе исследуются взаимосвязи на фондовых рынках, влияние на них структурных изменений в экономике, возможность адекватного прогноза на определенные сроки. Анализ взаимосвязей курсов акций проводится с использованием копула-функций. Строятся статистические оценки копула-функций на решетке. Сравниваются расстояния в метрике L1 до максимальной (комонотонной), минимальной (контрмонотонной) и независимой копула-функций.