Оценка качества вероятностных прогнозов: корректные скоринговые правила и моменты. А. А. Цыплаков

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Оценка качества вероятностных прогнозов: корректные скоринговые правила и моменты

Автор: А. А. Цыплаков

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Ценные бумаги, инвестиции

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2012

Аннотация:

В статье дается обзор вероятностного прогнозирования и обсуждается теоретический подход к оценке качества плотностных прогнозов, основанный на корректных скоринговых правилах и моментах. Данный подход опробован на условном примере прогнозирования в модели авторегрессии второго порядка, а также на примере прогнозирования фондового индекса РТС.