Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года. А. В. Щерба

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года

Автор: А. В. Щерба

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Ценные бумаги, инвестиции

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2012

Аннотация:

В работе сравниваются модели оценки меры риска VaR на основе котировок акций шести европейских стран. Временные ряды охватывают три экономических периода – предкризисный, кризисный и посткризисный, где кризисным считается финансовый коллапс 2008 года. Оценка меры риска проводится с помощью четырех моделей волатильности APARCH(1,1) и шести функций распределения. Результаты исследования отображают зависимость модели от уровня экономического развития страны, а также ее финансового состояния в различные временные периоды.