Основные элементы теории копул. Ю. Н. Благовещенский

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Основные элементы теории копул

Автор: Ю. Н. Благовещенский

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Математика

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2012

Аннотация:

Статья содержит важнейшие факты из теории p-копул – распределений на p-мерном гиперкубе с равномерными распределениями на [0; 1] их компонент. В настоящее время копулы используются в задачах финансового рынка, макроэкономических моделях и многих других областях статистических приложений. Анализ русскоязычных статей показывает, что в своем большинстве они представляют списки копул (язык) и правила действий (грамматика) при почти полном отсутствии информации о смысле объектов и правил. В этом обзоре сделана попытка хотя бы в некоторой, малой степени исправить это положение.