Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран). Р. А. Григорьев

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)

Автор: Р. А. Григорьев

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Ценные бумаги, инвестиции

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2012

Аннотация:

В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.