Модели прогнозирования банкротства предприятий: алгоритм ансамбля классификаторов. Е. А. Федорова

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Модели прогнозирования банкротства предприятий: алгоритм ансамбля классификаторов

Автор: Е. А. Федорова

Издательство: Синергия

Жанр: Техническая литература

Серия: Прикладная информатика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2018

Аннотация:

Цель исследования – построение ансамбля классификаторов для прогнозирования банкротства российских предприятий. Эмпирическая база исследования включает 713 торговых компании (334 – банкроты). На основе количественных характеристик ROC-кривых и показателей прогностической способности моделей отбираются наиболее эффективные алгоритмы, формирующие ансамбль классификаторов. Доказана эффективность применения ансамбля классификаторов на основе голосования (точность метода превышает точность других алгоритмов классификации – метод случайных лесов, нейронная сеть, метод опорных векторов, логистическая регрессия и др.). Показано, что добавление макроэкономических факторов улучшает прогностическую способность почти всех методов до 8%.