Картографирование BVAR. Б. Б. Демешев

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Картографирование BVAR

Автор: Б. Б. Демешев

Издательство: Синергия

Жанр: Математика

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2016

Аннотация:

Работа представляет собой обзор метода оценивания и прогнозирования с помощью BVAR. Предлагается классификация наиболее часто встречающихся априорных распределений и показывается, как параметры апостериорных распределений могут быть рассчитаны для каждого рассмотренного типа априорных распределений. Отдельный раздел описывает эндогенный выбор гиперпараметров априорных распределений, что в настоящее время является ключевым шагом при построении BVAR большой размерности. Одна из частей работы посвящена прогнозированию с помощью BVAR. Авторы рассматривают как точечное прогнозирование, так и прогнозирование плотности.