Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей. А. Е. Шемякин

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей

Автор: А. Е. Шемякин

Издательство: НОЧ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Управление, подбор персонала

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2016

Аннотация:

В работе рассмотрены практические аспекты моделирования совместного распределения пар национальных биржевых индексов посредством копула-функций. Для получения оценок параметров частных распределений, а также параметра копулы, описывающей структуру зависимости, использован эмпирический байесовский подход, численно реализованный с помощью алгоритма Метрополиса со случайным блужданием. Проводится сопоставление параметрического и полупараметрического подходов к построению копулярных моделей. Обсуждается проблема выбора класса парных копула-функций, наилучшим образом приближающего такие эмпирические характеристики зависимости фондовых индексов, как коэффициент корреляции Кендалла, функцию совместного распределения, поведение хвостов.