Локальные времена, симметричные интегралы и стохастический анализ. Фарит Насыров

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Локальные времена, симметричные интегралы и стохастический анализ

Автор: Фарит Насыров

Издательство: "Физматлит"

Жанр: Математика

Серия:

isbn: 978-5-9221-1337-3

isbn: 2011

Аннотация:

Книга посвящена применению методов теории функций вещественной переменной и теории дифференциальных уравнений в стохастическом анализе. Материал охватывает общую теорию локальных времен для детерминированных функций, теорию симметричных интегралов и теорию детерминированных аналогов стохастических дифференциальных уравнений. Предложены новые методы нахождения решений стохастических дифференциальных уравнений. Приведено решение задачи оптимальной фильтрации нелинейных одномерных диффузионных процессов, рассмотрена задача оптимального управления диффузионным процессом с потраекторным целевым функционалом. Для научных работников в области математики и смежных областях, а также для аспирантов и студентов математических специальностей. Издание осуществлено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по проектам 10-01-07038-д, 10-01-02000-э-д