Оценка навыков российских управляющих активами. П. А. Паршаков

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Оценка навыков российских управляющих активами

Автор: П. А. Паршаков

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Ценные бумаги, инвестиции

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2015

Аннотация:

В статье проводится оценка «навыков» (в противоположность к «удаче») российских управляющих активами. Используя бутстрап-подход, автор построил распределение альфы Йенсена и выявил, что 5% российских управляющих паевыми инвестиционными фондами обладают навыками к неслучайному получению сверхдоходности относительно бенчмарка.