Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда. Б. А. Путко

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда

Автор: Б. А. Путко

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Прочая образовательная литература

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2014

Аннотация:

В работе рассматривается регрессионная модель волатильности российского валютного рынка (RUR/USD). Используется декомпозиция волатильности на компоненты, характеризующие фрактальную структуру финансового ряда. С помощью регрессионного анализа подтверждается квазицикличность одной из компонент. Обсуждаются возможности прогноза динамики волатильности, в том числе прогноза перехода рынка в нестабильное состояние.