Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности. В. В. Лакшина

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности

Автор: В. В. Лакшина

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Прочая образовательная литература

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2014

Аннотация:

Статья посвящена задаче оценки многомерной волатильности портфеля, состоящего из двадцати акций американских компаний. Сформулированы и оценены шесть спецификаций многомерных моделей волатильности: BEKK, GO-GARCH и ССС, показано, что пространственные спецификации многомерных моделей волатильности позволяют снизить размерность задачи и в некоторых случаях превосходят общие спецификации при внутривыборочном и вневыборочном сравнениях.