Управление операционными рисками банка: практические рекомендации. Р. Т. Бедрединов
Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Управление операционными рисками банка: практические рекомендации - Р. Т. Бедрединов страница 2

СКАЧАТЬ объективной количественной оценки всех видов рисков.

      2.2. Основные задачи управления операционными рисками

      Такими задачами являются внедрение процедур (компонентов) управления операционными рисками (см. схему 1) и обеспечение их эффективности:

      1. Эффективная работа с инцидентами.

      2. Выявление рисков и их устранение.

      3. Система раннего предупреждения рисков.

      4. Обеспечение непрерывности деятельности.

      5. Координация работы всех департаментов в управлении своими рисками.

      6. Система отчетов и прогнозов, поддержание базы рисков.

      7. Контроль соблюдения стандартов минимизации рисков.

      Ключевые цели и задачи

      Схема 1. Процедуры (компоненты), с помощью которых банк управляет своими операционными рисками

      3. Характеристики операционного риска

      3.1. Понятие операционных рисков

      Под операционными рисками понимаются риски банка, влекущие прямые и (или) косвенные потери (в т. ч. простои ресурсов) по следующим причинам, или под воздействием следующих факторов:

      • случайные или преднамеренные действия физических и (или) юридических лиц, в том числе с участием сотрудников банка;

      • несовершенство бизнес-процессов, в т. ч. организационной структуры банка в части распределения полномочий подразделений и служащих, порядка и процедур совершения банковских и других операций и сделок, их документирования и отражения в учете, несоблюдение служащими установленных порядка и процедур, неэффективность внутреннего контроля;

      • сбои в функционировании систем и оборудования;

      • неблагоприятные внешние обстоятельства, находящиеся вне контроля банка (в т. ч. изменения законодательства, рыночной конъюнктуры, стихийных бедствий, других форс-мажорных обстоятельств).

      3.2. Понятие инцидента

      Под инцидентом понимается любое событие, связанное с операционными рисками, которое может повлечь ущерб для банка (материальный, имиджевый, и т. д.). Общая классификация инцидентов приведена в Приложении 1. Для целей учета различают значимые и незначимые инциденты.

      Значимыми инцидентамибанк, например, признает все инциденты, связанные со злоумышленными действиями, и иные инциденты с потенциально возможной или фактически наступившей суммой убытка более 10 тысяч рублей[3]. Значимые инциденты подлежат детальному учету (подробнее см. в разделе 6.1 «Эффективная работа с инцидентами»). К незначимым инцидентам, в таком случае, относятся иные инциденты (с меньшей суммой убытка).

      3.3. Классификация операционных рисков

      Для целей анализа рисков и инцидентов (в т. ч. для расчета размера операционного риска) каждый СКАЧАТЬ

<p>3</p>

Под детальным учетом понимается фиксация по инциденту всех видов данных, указанных в Приложении 4. Граница в 10 тыс. рублей может быть изменена решением комитета по рискам (см. п. 4.2.1).